リスクの記事一覧

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【初めての資産運用第7回（最終回）】量子から学ぶ、効率の先でリスクを取るということ

いちばん効率のよい配分（リターン6.4%）より増やしたいときの工夫を、数字で確かめます。個別の銘柄K（リターン15%・ばらつき40%）を1割加えると、効率をほぼ保ったままリターンは7.5%に。ただし2割を超えると振れ幅の…

2026-10-03 13:30

#資産運用 #リスク #機械学習

3つ目の資産Jを加え、持ち分の割合ごとに全体のリターン・ばらつき・効率を計算します。10%刻みの66通りを調べると、効率がいちばん高いのはH 20%・I 20%・J 60%（効率 …

同じリターン・同じばらつきの2つの資産でも、一緒に動くか逆に動くかで効率は大きく変わります。半々で持つと、相関＋1で効率0.67、無関係で0.94、−0.5で1.33。リターンもば…

前回は、リターンのばらつきが大きいほど最終的な金額が減ることを確認し、ばらつき1つぶんに対するリターンの効率性を計算しました。今回は、2つの資産に資金を分けた場合、その動き方によっ…

前回は、同じ平均リターンでも振れ幅が大きいと最終的な金額が減ることをご説明しました。その振れ幅を「ばらつき」という数字で表せることも確認しましたね。今回は、このリターンとばらつきを…

振れ幅の大きさを1つの数字にする方法を、平均からの離れ具合を2乗して平均し、平方根を取るという手順で説明します。毎年+10%のAは0%、+30%と-20%を繰り返すBは約24.5%…

資産運用ではリターンだけでなく、リスク＝振れ幅も見る必要があります。平均リターンが同じでも、振れ幅が大きいほど最終的に手にする金額は減ります。過去の成績は未来を保証しません。自分が…